DRAWDOWN: ALAT UKUR KUALITAS SISTEM TRADING DAN EA

Maximal Drawdown adalah besarnya prosentase penurunan nilai balance maksimal yang terjadi akibat terjadinya loss secara berturut-turut. maximal drawdown memberikan gambaran secara obyektif seberapa bagus performa sistem trading (atau EA) yang sedang dijalankan. semakin lama record data nya semakin baik, idealnya selama 6 bulan trading  itu berjalan.

Absolute Drawdown adalah angka yang menyatakan nilai penurunan maksimal drawdown yang menyatakan kerugian absolute yang dihitung dari modal.
Maximal Drawdown adalah nilai penurunan terbesar yang beruntun dari suatu nilai balance.
Relative Drawdown adalah besaran prosentase penurunan dari Maximal Drawdown.

TRADER KOMODITI LEGENDARIS (Michael Marcus)

Marcus adalah seorang  lulusan psikologi, Universitas Clark’69, AS. Memulai karir tradingnya di tahun 1972, ia mengorbankan uang tabungannya berjumlah 700 US dollar untuk sebuah kontrak futures dan berkembang menjadi 64 ribu US dollar dalam waktu satu tahun. Reputasi terbaik Marcus dikenal karena telah berhasil melipatgandakan 30 ribu US dollar menjadi 80 juta US dollar dalam waktu kurang dari 20 tahun. Ia juga telah memiliki 10 rumah mewah nan indah di berbagai belahan dunia, yang mungkin saja tidak pernah ditidurinya. Memang indah benar melihat ladang yang telah digarap Marcus. Namun, pada kenyataannya ia harus siaga setiap 2 jam sekali untuk mengamati keadaan pasar yang selalu berubah. Kesibukan yang luar biasa tersebut, mengakibatkan kisah tragis dalam rumah tangganya. Dalam buku berjudul “The Predictors”, yang dikarang oleh Thomas Bass, terdapat catatan: “His wife left him, but Marcus was too busy to notice.“. Ya benar, istrinya meninggalkannya, karena dia lebih memperhatikan trading dibandingkan orang yang dia cintai. Sebuah pesan moral yang terangkat adalah, “if you love something, keep trying. However, don’t expect it to be easy”. Tidak mudah memang, namun pantaskah untuk diperjuangkan? Saya pribadi tidak menyarankan Anda untuk melakukan pengorbanan di luar batas demi meraih sukses dalam trading. Namun, ingin mengingatkan Anda (sebagai trader) agar menyadari pentingnya keseimbangan kehidupan dalam bertrading dan non trading (prioritas).

Terkadang, banyak hal penting yang terlupakan dalam proses pencapaian kesuksesannya. Alangkah baiknya kita memiliki batasan tertentu dalam pencapaian itu dan mulai memperbaikinya secara konsisten, baik itu berhubungan dengan trading ataupun di kehidupan sehari-hari.
(tulisan ini saya ambil dari forum yang saya ikuti atas nama Subali)

Trader Legendaris NO STOP LOSS : Jesse Livermore

Jesse Livermore, seorang legendaris spekulan di abad 20 awal sekitar thn 1900-1930an. Kisah hidup Jesse Livermore yang dari pekerja rendahan sampai akhirnya sangat kaya dan berakhir tragis bunuh diri sangat lah perlu disimak untuk yang ingin lebih mengerti bidang trading. Dan pada faktanya kesalahan Jesse Livermore sebenarnya adalah dia telah tau segala teknik untuk menang tapi dia tidak menguasai hal yang paling dasar yaitu management resiko kehilangan duit. DIA TIDAK MEMAKAI STOPLOSS, Sehingga pas terjadi crash dia kalah telak dan sangat terpukul sehingga akhirnya SUICIDE. Memang bidangnya Jesse Livermore saham/stock tapi sama saja dengan FOREX secara garis besar nya sama2 aja tetap bidang trading,spekulasi,investasi juga. Banyak buku2 maupun english seputar forex, saham, investasi tapi mereka terlalu teoritis rata2 dan terlalu teknikal, dan kebanyakan trader forex sukses, menyadari teknikal dan indicator2 atau apalah itu cuma lah penunjuk arah seperti saat kita melihat langit biru di atas, tiba-tiba warna langit berubah menjadi lebih gelap itu berarti hari udah mulai malam? mau turun hujan? Begitu juga indicator, atau moving averages dan sebagainya. Itu juga hanyalah menunjukan ciri-ciri tapi bukan lah kepastian, karena yang pasti di dunia ini kita pasti mati. Tapi tentu saja kalo diandaikan kita bertaruh / spekulasi / invest anggap kita bertaruh ama teman kita di saat langit terlihat mau hujan. Andaikata taruhan nya 1:10 yg pegang hujan dpt 1000 yang pegang tidak hujan mendapat 10000 tentu saja sebagusnya kita memegang hujan biarpun cuma 1000. Tapi andaikata kalo 1:100/1:1000 di saat andaikata terlihat begitu meyakinkan akan turun hujan tapi taruhan tidak jadi hujan begitu menarik, apakah pilihan anda? Manusia normal dan yang berhati-hatipun pun akan melirik:100 dan : 1000 nya karna kalo turun hujan kamu dapat hanya 1000, tapi kalo tidak jadi turun hujan harus bayar 100000, 1000000 wow sudah terasa resikonya. Sebenarnya yang paling aman tetaplah harus megang pasti hujan, dikarnakan kita dah melihat pola2 dan ciri2 mau hujan buat apa kita sok pintar dan berspekulan yang mungkin hasilnya berlipat ganda, tapi peluang menangnya kecil? Seandainya di balik taruhannya menjadi 10000:1000 terlihat langit mau hujan tapi kita mempertaruhkan tidak hujan senilai 10000 untuk mendapatkan 1000, bagaimana pendapat anda ? Bukankah konyol mempertaruhkan disesuatu yang peluang kalahnya besar dan keuntungan yang diraih tidak seberapa? Andaikata taruhannya hari ini hujan dan untuk beberapa menit/jam terlihat hujan terus, lalu taruhannya apakah akan hujan terus dalam 1-2 jam ke depan, dan apakah akan tidak hujan dalam 1 jam ke dpn atau 2 jam ke dpn. Kalo imbalan dari taruhan tersebut besar seperti > 1:5 mungkin ok pantas dipertaruhkan, tapi kalo imbalannya seperti 100:10 atau bahkan 500:10?

Ilustrasikan saya pasang tidak hujan di musim hujan, yang jelas2 dah hujan dan kalo ternyata tidak hujan saya hanya menang 100.000 dan kalo hujan saya kalah 5 juta? Apakah pantas? Kesimpulannya kalo kita mau melawan gejala2 hujan atau istilahnya trend. Mungkin perlu di pertimbangkan seberapa hasilnya dari taruhan, apakah pantas bertaruh untuk mengejar keuntungan kecil dengan kerugian tanpa batas (baca: no Stop loss).


(tulisan ini saya ambil dari forum yang saya ikuti atas nama subali)

METODE TRADING AVERAGING

Averaging adalah membuka lagi posisi baru sesuai dengan posisi lama meskipun saat ini harga bergerak berlawanan dengan keyakinan harga saat ini akan mengikuti sesuai dengan prediksi kita.
Averaging diambil saat kita yakin bahwa perubahan harga yang berlawanan dengan yang posisi yang dimiliki akan kembali berbalik sesuai prediksi semula dengan mengambil posisi baru yang searah.
Contoh Kasus:
Seorang trader memprediksi bahwa harga akan naik maka dia membuka posisi Buy.
Tidak lama kemudia harga bergerak naik, dan dia pun melanjutkan analisanya dan menyimpulkan bahwa harga naik lebih jauh lagi. Maka, ia membuka Posisi Buy Baru lagi sehingga posisi harga buy yang dimiliki trader tersebut sekarang merupakan rata-rata dari posisi buy pertama dan posisi buy yang kedua.
Setelah beberapa saat dan melakukan analisa yang matang, kemudian trader yang bersangkutan menutup kedua posisi nya tersebut sehingga pada akhirnya trader tersebut pun mendapatkan profit.

MENGENAL TEORI BILL WILLIAM

Bill Williams adalah seorang pakar teknikal/chartis yang mengembangkan konsep ChaosTheory  dan efek istimewa yang terjadi di dalam pasar/market yang kemudian dikenal sebagai Teori dinamis non linear.
Dinamis non linear adalah mendeskripsikan perilaku pergerakan harga pasar tertentu yang mungkin menunjukkan dinamika yang sangat sensitif terhadap kondisi awal. Setiap analis hanya dapat mengira-ngira penyebab pergerakan harga. Karena tidak ada satupun analis teknikal maupun fundamental yang mampu menjelaskan dengan pasti, Berdasarkan keputusan apakah para pemegang mayoritas volume pasar dalam menentukan arah transaksinya?
Teori bill williams ini kemudian diaplikasikan kedalam sistem trading yang kemudian dikenal sebagai “Sistem Profitunity”.
Sistem Profitunity yang diciptakan Mr. Williams ini diakui trader-trader sebagai sistem trading yang sejajar dengan Western System Trading ataupun Japanesse Candlestick yang telah lebih dahulu dikenal ratusan tahun lamanya.
Bagi yang belum mengetahui, Western Trading System biasa kita kenal dengan indikator-indikator yang lumayan banyak seperti MACD, RSI, Stochastic, Bollinger Band, Elliot Wave, Chart Pattern dan lain-lain.
Japanesse Candlestick merupakan sistem trading berdasarkan peperangan antara penjual dan pembeli yang dilambangkan oleh bentuk candlestick (lilin). Candlestick digunakan para pedagang beras di Jepang untuk mengamati dan menganalisis pergerakan harga beras di pasar. Kemudian metode ini di bawa dari Jepang dan diperkenalkan oleh Steve Nison sehingga akhirnya menjadi populer di kalangan para pedagang spekulatif, mulai dari saham hingga forex.
Boleh dibilang Profitunity Trading System merupakan kombinasi Western Trading System dan Candlestick Trading System, ditambah dengan indikator-indikator baru ciptaan Bill Williams seperti Alligator, Awesome Oscillator, Fractal, Wiseman dan lain-lain.
Indikator-indikator baru ciptaan Mr. Williams ini dihasilkan dengan memakai super komputer untuk melakukan perhitungan dan riset bertahun-tahun lamanya sebelum dipublikasikan oleh Bill Williams dalam bentuk buku dan workshop.
Hasilnya spektakuler, di samping menjadikan Bill Williams sebagai Tader nomer 2 di dunia, buku-bukunya menjadi best seller dan banyak yang antri untuk mengikuti workshop saham beliau dengan biaya kursus ribuan dollar US.
Mungkin hal ini terdengar berlebihan. Namun begitulah faktanya. Ribuan bahkan mungkin puluhan ribu trader-trader di seluruh dunia menggunakan sistem Chaos Trading ini. Mereka disebut Profitunity Trader.

BAGAIMANA ANDA HARUS MEMILIH PERUSAHAAN BROKERAGE YANG BAIK?

Sebagian rekan-rekan trading saya banyak meminta saran tentang bagaimana memilih perusahaan pialang yang baik?

Maka dengan ini saya berikan beberapa kriteria yang layak anda perhatikan.

1.    Pilihlah perusahaan yang memiliki aset kantor dengan status kepemilikan properti sendiri. Karena hal itu menandakan komitmen perusahaan yang tinggi atas eksistensi bisnisnya dalam jangka panjang. Komitmen yang dimaksud adalah keberpihakan atas kepentingan nasabah dalam mencari keuntungan yang memadai dan resiko transaksi yang seminimal mungkin.

2.    Carilah penawaran beban komisi yang rendah setidaknya USD 10 setiap transakasi per lotnya. Komisi yang rendah akan merupakan pertanda bahwa perusahaan berkomitmen atas kontribusi memaksimalkan keuntungan nasabahnya dengan beban sekecil-kecilnya.

3.    Edukasi nasabah tentang bisnis yang memadai. Perusahaan pialang yang baik akan berusaha memberikan pendidikan yang memadai kepada nasabahnya. Sehingga mereka dapat memanfaatkannya untuk sebesar-besar kepentungan nasabah dalam mengembangkan nilai investasinya.

4.    Dukungan informasi yang memadai dalam membantu menentukan keputusan transaksi. Sehingga keputusan transaksi tersebut dihasilkan secara lebih matang.

5.    Kemudahan akses transaksi secara mobile yang memadai. Sehingga software aplikasi bisa diakses tidak hanya melalui PC atau laptop yang berbasis OS Windows, tetapi juga dari gadget mobile lainnya seperti Black Berry, Android, Ipad ataupun Iphone. Hal ini diperlukan agar nasabah dapat memanfaatkan kesempatan emas dalam bertransaksi tanpa dibatasi ruang dan waktu.

6.    Perusahaan yang baik akan mendorong nasabahnya untuk melakukan transaksi yang mandiri. Hal ini diharapkan untuk menghindari konflik kepentingan antara marketing dan kepentingan nasabah. Setiap marketing terutama yang menerapkan sistem volume komisi yang besar akan mengharapkan transaksi nasabah sebesar-besarnya, tidak peduli transaksi tersebut menguntungkan atau tidak. Sedangkan kepentingan nasabah adalah meraih keuntungan sebesar-besarnya dengan transaksi sesedikit mungkin.

Apabila anda menginkan kriteria diatas maka anda bisa menghubungi saya

Ari Sulistiyono, (0856 330 6547)

Analis market & Training Head

PT Indosurya Group Surabaya (Divisi Gold)

PSIKOLOGI TRADING

Apakah yang membedakan anda bertransaksi di demo account dan di real account?

Jawabnya adalah psikologi trading. Apabila seseorang meraih sukses yang besar secara manual (tidak dengan EA) dalam domo account maka hal yang serupa biasanya sangat sulit terjadi kembali dalam real account. Terutama apabila real account tersebut trmasuk kategori standard account. Berrikut ini akan diuraikan seputar klasifikasi psikologi trading:

1. Takut akan loss. Sehingga tidak berani mengeksekusi transaksi.

2. Panik karena floating loss yang besar. Sehingga tidak sabar melihat floating trading yang minus.

3. Nafsu balas dendam (setelah loss, terutama dengan volume cukup besar).

4. Terburu-buru eksekusi tanpa perhitungan matang. karena terlalu takut kehilangan momentum pergerakan harga tanpa sempat berhitung resiko.

5. Serakah (masih menginginkan volume profit yang besar lagi dari pada rencana awal, sehingga yang terjadi malah profit menjadi berkurang atau malah loss).

Kesimpulan dan saran:

1. Jangan menaruh seluruh harta anda ke dalam trading.

2. Gunakan volume transaksi yang wajar. Sehingga anda bisa bertransaksi dengan nyaman.

3. Perhitungkan rasio risk and reward, sebelum eksekusi tarnsaksi.

4. Pastikan kondisi fisik anda dalam keadan baik. Jangan biarkan anda mengambil keputusan saat tubuh anda mengantuk atau kelelahan sehingga mempengaruhi ketelitian anda dalam mengambil keputusan.

5. Jangan meaksakan diri anda bertransaksi apabila anda dikuasai oleh emosi-emosi negatif seperti marah dan sedih. Sehingga keputusan anda dapat memberikan objetifitas tinggi.

6. Pertimbangkan untuk mempergunakan EA (Expert Advisor), namum berhati-hatilah dalam memilih EA. EA yang buruk hanya akan menguras deposit anda.